Ryzyko płynności
Ryzyko płynności - Oznacza ryzyko przejściowej lub całkowitej utraty płynności przez bank. Ryzyko utraty płynności występuje, analogicznie jak w innych przedsiębiorstwach, gdy jest zagrożona zdolność banku do spłaty zobowiązań. Płynność finansowa banku jest wypadkową wielkości aktywów i pasywów bilansu.
Wielkości te powinny wzajemnie ze sobą korespondować. Oznacza to, że pasywa o najkrótszym terminie wymagalności (np. wkłady na rachunkach awista, lokaty terminowe do 3 miesięcy) powinny znaleźć pokrycie w aktywach o najwyższym stopniu płynności (np. w środkach pieniężnych środkach zgromadzonych na rachunku banku).
Kolejny temat to Ryzyko stopy procentowej:
(ryzyko zmian stopy procentowej) oznacza niebezpieczeństwo, że zmiany rynkowej stopy procentowej wpłyną negatywnie na sytuację finansową banku.
Zainteresowanie ryzykiem stopy procentowej jako ryzykiem typowo bankowym wystąpiło dopiero w ostatnim dziesięcioleciu. Wynikało to ze stosunkowo dużych szybkich zmian stopy procentowej, które spowodowały znaczny wzrost zagrożenia dla banków.
(...)
|
